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RD-AGENT 第二讲 · 看懂排行榜:IC、超额收益与因子版本

第二讲 · 看懂排行榜:IC、超额收益与因子版本 第一章第二讲 学习目标:掌握排行榜四个核心指标的含义与陷阱;理解因子"组合/版本"结构;认清"自报成绩"的三个口径问题。 本讲所有数字均为工厂自报口径(工厂内置回测,未经独立验证)——这本身就是本讲的主题之一。 1. 一张真实的排行榜 A 股战役的因子排行榜,共 290…

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第二讲 · 看懂排行榜:IC、超额收益与因子版本 第一章第二讲 学习目标:掌握排行榜四个核心指标的含义与陷阱;理解因子"组合/版本"结构;认清"自报成绩"的三个口径问题。 本讲所有数字均为工厂自报口径(工厂内置回测,未经独立验证)——这本身就是本讲的主题之一。 1. 一张真实的排行榜 A 股战役的因子排行榜,共 290 个因子。按自报超额收益排序的头部: 因子 类别 自报超额 评估次数(combos) 代码版本(versions) asset_growth_neg 其他 +26.5% 4 2 low_beta_rank 其他 +26.5% 4 2 turn_of_month_rank 流动性 +26.5% 15 14 low_volatility_rank 波动率 +20.8% 2 2... Weiterlesen: RD-AGENT 第二讲 · 看懂排行榜:IC、超额收益与因子版本

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