Originally published on the . FlashAlpha provides SVI surfaces, var-swap strikes, VRP decomposition, dispersion, and term structure as structured JSON for 6,000+ US equities and ETFs. Free API key, no credit card.
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Volatility Relative-Value Trading: The Complete Guide
📑 Inhaltsübersicht
- ▸ What relative-value volatility trading is
- ▸ The toolkit
- ↳ SVI surfaces and arbitrage-free constraints
- ↳ Variance swap replication and the var-swap strike
- ↳ Variance risk premium versus volatility risk premium
- ↳ Skew and term structure
- ↳ Dispersion and implied correlation
- ▸ Reading the data
- ↳ SVI parameters: what the numbers tell you
- ↳ Arbitrage flags: non-negotiable checks
- ↳ Variance surface and var-swap strikes
- ↳ Dispersion and spot-vol correlation
- ▸ The trades
- ↳ Calendar / term-structure trades
- ↳ Skew / risk-reversal trades
- ↳ Dispersion
- ↳ Variance vs vol RP trades
- ▸ Risk and sizing
- ▸ The kinks and common mistakes
- ▸ Worked example: an SPX surface snapshot
- ▸ Endpoints for vol-arb
- ▸ Conclusion
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